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2016年01月26日02時50分

【市況】通貨オプション:R/R、円先安感に伴う円プット買いが再燃


 ドル・円オプション市場で変動率は低下。リスク警戒感を受けたオプション買いがさらに後退した。


 リスクリバーサルでは円コールスプレッドが連日で縮小。円先安感に伴う円プット買いが再燃したため1ヶ月物は6日来で最小となった。

■変動率
・1ヶ月物10.99%⇒10.33%(08年10/24=45%)
・3ヶ月物10.07%⇒9.60%(08年10/24=31.044%)
・6ヶ月物9.90%⇒9.52%(08年10/24=25.50%)
・1年物9.89%⇒9.60%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1ヶ月物+1.46%⇒+1.26%(08年10/27=+10.90%)
・3ヶ月物+1.56%⇒+1.36%(08年10/27=+10.90%)
・6ヶ月物+1.45%⇒+1.34%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+1.08%⇒+1.02%(8年10/27=+10.71%)

《KK》

 提供:フィスコ

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