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2016年01月22日03時59分

【市況】通貨オプション:R/R、円コール買いが後退


 ドル・円オプション市場はまちまち。短中期物でリスク警戒感を受けたオプション買いが継続した一方、1年物ではオプション買いが弱まった。


 リスクリバーサルでは円コールスプレッドが縮小。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが後退、1、3ヶ月物は2011年8月以来で最大の水準から縮小した。

■変動率
・1ヶ月物11.22%⇒11.22%(08年10/24=45%)
・3ヶ月物10.29%⇒10.39%(08年10/24=31.044%)
・6ヶ月物10.08%⇒10.12%(08年10/24=25.50%)
・1年物10.07%⇒10.04%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1ヶ月物+2.04%⇒+1.79%(08年10/27=+10.90%)
・3ヶ月物+1.92%⇒+1.71%(08年10/27=+10.90%)
・6ヶ月物+1.61%⇒+1.50%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+1.17%⇒+1.11%(8年10/27=+10.71%)

《KK》

 提供:フィスコ

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