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2016年01月15日04時41分

【市況】通貨オプション:リスク警戒感を受けたOP買い


 ドル・円オプション市場で変動率は上昇。リスク警戒感を受けたオプション買いが再燃した。


 リスクリバーサルでは円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが3日ぶりに強まった。

■変動率
・1ヶ月物9.32%⇒9.64%(08年10/24=45%)
・3ヶ月物9.01%⇒9.45%(08年10/24=31.044%)
・6ヶ月物9.15%⇒9.44%(08年10/24=25.50%)
・1年物9.40%⇒9.61%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1ヶ月物+1.30%⇒+1.54%(08年10/27=+10.90%)
・3ヶ月物+1.15%⇒+1.41%(08年10/27=+10.90%)
・6ヶ月物+0.98%⇒+1.16%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.71%⇒+0.81%(8年10/27=+10.71%)

《KK》

 提供:フィスコ

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