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2016年01月09日03時20分

【市況】通貨オプション:R/R、円コール買い加速、中・長期は2年ぶりの高水準


 ドル・円オプション市場で変動率は上昇。リスク警戒感を受けたオプション買いが続き、3ヶ月ぶりの高水準を維持した。


 リスクリバーサルで円コールスプレッドは拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが一段と加速し1ヶ月物は昨年9月来で最大、3ヶ月物は2013年7月来で最大、6ヶ月物は2年ぶりの高水準で推移した。

■変動率
・1ヶ月物9.92%⇒9.97%(08年10/24=45%)
・3ヶ月物9.55%⇒9.58%(08年10/24=31.044%)
・6ヶ月物9.52%⇒9.53%(08年10/24=25.50%)
・1年物9.68%⇒9.65%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1ヶ月物+1.75%⇒+1.81%(08年10/27=+10.90%)
・3ヶ月物+1.33%⇒+1.54%(08年10/27=+10.90%)
・6ヶ月物+1.05%⇒+1.13%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.72%⇒+0.78%(8年10/27=+10.71%)

《KK》

 提供:フィスコ

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