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2016年01月08日04時43分

【市況】通貨オプション:円コール買い加速


ドル・円オプション市場で変動率は続伸。リスク警戒感を受けたオプション買いが一段と強まり、3ヶ月ぶりの高水準となった。


 リスクリバーサルでは1年物を除いて円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが加速し、1ヶ月物は昨年9月来で最大、6ヶ月、1年物は2年ぶりの高水準で推移した。

■変動率
・1ヶ月物9.04%⇒9.92%(08年10/24=45%)
・3ヶ月物8.89%⇒9.55%(08年10/24=31.044%)
・6ヶ月物8.99%⇒9.52%(08年10/24=25.50%)
・1年物9.34%⇒9.68%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1ヶ月物+1.36%⇒+1.75%(08年10/27=+10.90%)
・3ヶ月物+1.03%⇒+1.33%(08年10/27=+10.90%)
・6ヶ月物+0.71%⇒+1.05%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.45%⇒+0.72%(8年10/27=+10.71%)

《KK》

 提供:フィスコ

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