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2016年01月06日01時45分

【市況】通貨オプション:まちまち、短期のOP買いが弱まる


 ドル・円オプション市場はまちまち。新年度入り、リスク警戒感を受けた短期物のオプション買いは弱まったものの、中期物でのオプション買いは継続した。リスクリバーサルでも調整色が強かった。

■変動率
・1ヶ月物8.82%⇒8.77%(08年10/24=45%)
・3ヶ月物8.68%⇒8.72%(08年10/24=31.044%)
・6ヶ月物8.88%⇒8.89%(08年10/24=25.50%)
・1年物9.34%⇒9.30%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1ヶ月物+1.31%⇒+1.25%(08年10/27=+10.90%)
・3ヶ月物+1.01%⇒+1.01%(08年10/27=+10.90%)
・6ヶ月物+0.70%⇒+0.70%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.44%⇒+0.45%(8年10/27=+10.71%)

《KK》

 提供:フィスコ

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