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2016年01月05日04時05分

【市況】通貨オプション:OP買い強まる、新年度入り&リスク警戒感上昇で


 ドル・円オプション市場で変動率は上昇。新年度入りでオプション買いが強まったほか、リスク警戒感を受けたオプション買いが強まった。

 リスクリバーサルでは円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが加速した。

■変動率
・1ヶ月物7.23%⇒8.82% (08年10/24=45%)
・3ヶ月物7.90%⇒8.68%(08年10/24=31.044%)
・6ヶ月物8.40%⇒8.88%(08年10/24=25.50%)
・1年物9.01%⇒9.34%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1ヶ月物+1.01%⇒+1.31%(08年10/27=+10.90%)
・3ヶ月物+0.77%⇒+1.01%(08年10/27=+10.90%)
・6ヶ月物+0.50%⇒+0.70%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.34%⇒+0.44%(8年10/27=+10.71%)

《KK》

 提供:フィスコ

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