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2015年12月31日04時05分

【市況】通貨オプション:年末年始の祭日控えたOP売り優勢


 ドル・円オプション市場で全般的に年末年始の祭日を控えたオプション売りが優勢となった。リスクリバーサルでは円コールスプレッドが縮小。円先安感に伴う円プット買いが逆に強まった。

■変動率
・1ヶ月物7.31%⇒7.23%(08年10/24=45%)
・3ヶ月物7.90%⇒7.90%(08年10/24=31.044%)
・6ヶ月物8.43%⇒8.40%(08年10/24=25.50%)
・1年物9.03%⇒9.01%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1ヶ月物+1.09%⇒+1.01%(08年10/27=+10.90%)
・3ヶ月物+0.82%⇒+0.77%(08年10/27=+10.90%)
・6ヶ月物+0.64%⇒+0.50%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.38%⇒+0.34%(8年10/27=+10.71%)

《KK》

 提供:フィスコ

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