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2015年12月30日06時46分

【市況】通貨オプション:調整が継続、短期物で根強い買い


 ドル・円オプション市場で昨日に続き年末年始の祭日を控えた調整が目立った。短期物ではオプション買いが継続したものの、中長期物では調整の売りが優勢となった。


 リスクリバーサルもまちまち。ドル・円の下値ヘッジ目的の円コール買いが1カ月物で強まった一方、中長期物では一段と弱まった。

■変動率
・1ヶ月物7.30%⇒7.31%(08年10/24=45%)
・3ヶ月物8.21%⇒7.90%(08年10/24=31.044%)
・6ヶ月物8.57%⇒8.43%(08年10/24=25.50%)
・1年物9.05%⇒9.03%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1ヶ月物+1.08%⇒+1.09%(08年10/27=+10.90%)
・3ヶ月物+0.87%⇒+0.82%(08年10/27=+10.90%)
・6ヶ月物+0.66%⇒+0.64%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.40%⇒+0.38%(8年10/27=+10.71%)

《KK》

 提供:フィスコ

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