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2015年12月22日03時36分

【市況】通貨オプション:変動率低下、米株反発でリスク警戒後退か


 ドル・円オプション市場で変動率は低下。欧州株安も米株が反発しており、リスク警戒感が後退して、オプション買いも弱まったとみられる。


 リスクリバーサルで円コールスプレッドは拡大一服で、ほぼ横ばい。ドル・円下値をヘッジする動きも落ち着いたもよう。

■変動率
・1ヶ月物7.09%⇒6.86%(08年10/24=45%)
・3ヶ月物8.15%⇒8.05%(08年10/24=31.044%)
・6ヶ月物8.58%⇒8.53%(08年10/24=25.50%)
・1年物9.15%⇒9.03%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1ヶ月物+0.99%⇒+0.99%(08年10/27=+10.90%)
・3ヶ月物+0.83%⇒+0.80%(08年10/27=+10.90%)
・6ヶ月物+0.67%⇒+0.67%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.42%⇒+0.41%(8年10/27=+10.71%)

《KK》

 提供:フィスコ

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