市場ニュース

戻る
2015年12月17日02時42分

【市況】通貨オプション:リスク警戒感受けたOP買い後退


ドル・円オプション市場で変動率は一段と低下。リスク警戒感を受けたオプション買いがさらに後退した。


 リスクリバーサルで円コールスプレッドは縮小。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが後退した。

■変動率
・1ヶ月物8.81%⇒8.08%(08年10/24=45%)
・3ヶ月物8.77%⇒8.25%(08年10/24=31.044%)
・6ヶ月物9.05%⇒8.72%(08年10/24=25.50%)
・1年物9.51%⇒9.28%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1ヶ月物+1.57%⇒+1.33%(08年10/27=+10.90%)
・3ヶ月物+1.37%⇒+1.15%(08年10/27=+10.90%)
・6ヶ月物+0.99%⇒+0.86%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.69%⇒+0.57%(8年10/27=+10.71%)

《KK》

 提供:フィスコ

【関連記事・情報】

日経平均