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2015年12月15日05時38分

【市況】通貨オプション:変動率は続伸、イベントリスクの上昇


ドル・円オプション市場で変動率は続伸。イベントリスクの上昇に伴うオプション買いが一段と加速し、特に中長期物はほぼ2ヶ月ぶりの高水準となった。


 リスクリバーサルで円コールスプレッドは一段と拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが加速し、特に3ヶ月は昨年2月以来、6ヶ月物、1年物は昨年10月以来で最大となった。

■変動率
・1ヶ月物8.87%⇒9.39%(08年10/24=45%)
・3ヶ月物8.82%⇒9.13%(08年10/24=31.044%)
・6ヶ月物9.07%⇒9.29%(08年10/24=25.50%)
・1年物9.57%⇒9.65%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1ヶ月物+1.62%⇒+1.72%(08年10/27=+10.90%)
・3ヶ月物+1.29%⇒+1.47%(08年10/27=+10.90%)
・6ヶ月物+0.97%⇒+1.04%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.71%⇒+0.75%(8年10/27=+10.71%)

《KK》

 提供:フィスコ

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