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2015年12月11日03時56分

【市況】通貨オプション:R/R、円コールスプレッド一段と拡大


 ドル・円オプション市場で変動率は続伸。リスク警戒感を受けたオプション買いが続いた。

リスクリバーサルで円コールスプレッドは一段と拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いに一段と拍車がかかり1年物を除いて9月以降で最大となった。1年物は昨年11月以来で最大となった。

■変動率
・1ヶ月物7.72%⇒8.23%(08年10/24=45%)
・3ヶ月物8.04%⇒8.36%(08年10/24=31.044%)
・6ヶ月物8.59%⇒8.77%(08年10/24=25.50%)
・1年物8.55%⇒9.32%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1ヶ月物+1.073%⇒+1.43%(08年10/27=+10.90%)
・3ヶ月物+0.86%⇒+1.14%(08年10/27=+10.90%)
・6ヶ月物+0.67%⇒+0.85%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.45%⇒+0.58%(8年10/27=+10.71%)

《KK》

 提供:フィスコ

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