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2015年12月10日03時54分

【市況】通貨オプション:R/R、円コール買い加速


 ドル・円オプション市場で変動率は上昇。リスク警戒感を受けたオプション買いが加速した。


 リスクリバーサルで円コールスプレッドは拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いに一段と拍車がかかり1年物を除いて10月以来で最大となった。1年物は9月以来で最大となった。

■変動率
・1ヶ月物6.85%⇒7.72%(08年10/24=45%)
・3ヶ月物7.68%⇒8.04%(08年10/24=31.044%)
・6ヶ月物8.36%⇒8.59%(08年10/24=25.50%)
・1年物9.13%⇒8.55%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1ヶ月物+0.67%⇒+1.073%(08年10/27=+10.90%)
・3ヶ月物+0.60%⇒+0.86%(08年10/27=+10.90%)
・6ヶ月物+0.43%⇒+0.67%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.30%⇒+0.45%(8年10/27=+10.71%)

《KK》

 提供:フィスコ

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