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2015年12月08日02時05分

【市況】通貨オプション:リスク警戒感を受けたOP買いが後退


ドル・円オプション市場で変動率は低下。リスク警戒感を受けたオプション買いが後退した。


 リスクリバーサルでは6か月物を除き円コールスプレッドが縮小。円先安感に伴う円プット買いが強まった。

■変動率
・1ヶ月物6.93%⇒6.57%(08年10/24=45%)
・3ヶ月物7.80%⇒7.41%(08年10/24=31.044%)
・6ヶ月物8.41%⇒8.19%(08年10/24=25.50%)
・1年物9.11%⇒9.04%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1ヶ月物+0.59%⇒+0.57%(08年10/27=+10.90%)
・3ヶ月物+0.49%⇒+0.48%(08年10/27=+10.90%)
・6ヶ月物+0.37%⇒+0.39%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.38%⇒+0.27%(8年10/27=+10.71%)

《KK》

 提供:フィスコ

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