【市況】通貨オプション：リスク警戒感を受けたOP買いが後退

ドル・円オプション市場で変動率は低下。リスク警戒感を受けたオプション買いが後退した。


　リスクリバーサルでは6か月物を除き円コールスプレッドが縮小。円先安感に伴う円プット買いが強まった。

■変動率
・1ヶ月物6.93％⇒6.57％（08年10/24＝45％）
・3ヶ月物7.80％⇒7.41％（08年10/24＝31.044％）
・6ヶ月物8.41％⇒8.19％（08年10/24＝25.50％)
・1年物9.11％⇒9.04％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1ヶ月物+0.59％⇒+0.57％（08年10/27=+10.90％）
・3ヶ月物+0.49％⇒+0.48％（08年10/27=+10.90％）
・6ヶ月物+0.37％⇒+0.39％（08年10/27=+10.71％）
・1年物+0.38％⇒+0.27％（8年10/27=+10.71％）

《KK》

　提供：フィスコ