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2015年12月04日06時20分

【市況】通貨オプション:R/R、ドル・円下値ヘッジの円コール買い強まる


 ドル・円オプション市場で変動率は低下。ドル・円のレンジ相場を受けてオプション売りが優勢となった。リスクリバーサルでは円コールスプレッドが拡大。ドル・円の下値をヘッジする目的の円コール買いが再び強まった。

■変動率
・1ヶ月物8.34%⇒7.77%(08年10/24=45%)
・3ヶ月物8.31%⇒8.14%(08年10/24=31.044%)
・6ヶ月物8.80%⇒8.72%(08年10/24=25.50%)
・1年物9.38%⇒9.29%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1ヶ月物+0.52%⇒+0.53%(08年10/27=+10.90%)
・3ヶ月物+0.44%⇒+0.46%(08年10/27=+10.90%)
・6ヶ月物+0.32%⇒+0.34%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.23%⇒+0.25%(8年10/27=+10.71%)

《KK》

 提供:フィスコ

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