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2015年12月03日04時40分

【市況】通貨オプション:イベントリスクを受け、短期のOP買い


 ドル・円オプション市場はまちまち。イベントリスクを受けて、短期物のオプション買いが優勢となったものの、中長期物では売りが優勢となった。リスクリバーサルでも動意が乏しく、小動きに終始した。

■変動率
・1ヶ月物8.31%⇒8.34%(08年10/24=45%)
・3ヶ月物8.38%⇒8.31%(08年10/24=31.044%)
・6ヶ月物8.85%⇒8.80%(08年10/24=25.50%)
・1年物9.47%⇒9.38%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1ヶ月物+0.53%⇒+0.52%(08年10/27=+10.90%)
・3ヶ月物+0.42%⇒+0.44%(08年10/27=+10.90%)
・6ヶ月物+0.32%⇒+0.32%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.24%⇒+0.23%(8年10/27=+10.71%)

《KK》

 提供:フィスコ

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