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2015年12月02日03時58分

【市況】通貨オプション:R/R、円コール買いが再燃


 ドル・円オプション市場はまちまち。1、3か月物ではイベントリスクを受けたオプション買いが優勢となったが、6か月、1年物では引き続き動意が乏しかった。

リスクリバーサルでは円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが再燃した。

■変動率
・1ヶ月物8.23%⇒8.31%(08年10/24=45%)
・3ヶ月物8.32%⇒8.38%(08年10/24=31.044%)
・6ヶ月物8.85%⇒8.85%(08年10/24=25.50%)
・1年物9.50%⇒9.47%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1ヶ月物+0.47%⇒+0.53%(08年10/27=+10.90%)
・3ヶ月物+0.36%⇒+0.42%(08年10/27=+10.90%)
・6ヶ月物+0.31%⇒+0.32%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.21%⇒+0.24%(8年10/27=+10.71%)

《KK》

 提供:フィスコ

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