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2015年11月21日04時58分

【市況】通貨オプション:米祭日控えOP売り加速


 ドル・円オプション市場で変動率は低下。米国の感謝祭での休場を来週に控えオプション売りが加速した。


 リスクリバーサルでは円コールスプレッドが一段と拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが強まった。

■変動率
・1ヶ月物9.04%⇒8.53%(08年10/24=45%)
・3ヶ月物8.53%⇒8.30%(08年10/24=31.044%)
・6ヶ月物8.87%⇒8.72%(08年10/24=25.50%)
・1年物9.35%⇒9.30%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1ヶ月物+0.13%⇒+0.25%(08年10/27=+10.90%)
・3ヶ月物+0.13%⇒+0.19%(08年10/27=+10.90%)
・6ヶ月物+0.14%⇒+0.16% (08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.10%⇒+0.14%(8年10/27=+10.71%)

《KK》

 提供:フィスコ

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