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2015年11月20日06時19分

【市況】通貨オプション:R/R、ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが再燃


 ドル・円オプション市場で変動率は低下。円安相場を受けたオプション買いが後退した。


 リスクリバーサルでは円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが再燃した。

■変動率
・1ヶ月物9.41%⇒9.04%(08年10/24=45%)
・3ヶ月物8.77%⇒8.53%(08年10/24=31.044%)
・6ヶ月物8.99%⇒8.87% (08年10/24=25.50%)
・1年物9.40%⇒9.35%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1ヶ月物+0.08%⇒+0.13%(08年10/27=+10.90%)
・3ヶ月物+0.11%⇒+0.13%(08年10/27=+10.90%)
・6ヶ月物+0.12%⇒+0.14%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.09%⇒+0.10%(8年10/27=+10.71%)

《KK》

 提供:フィスコ

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