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2015年11月17日06時00分

【市況】通貨オプション:リスク警戒感を受けたOP買い


 ドル・円オプション市場で変動率は上昇。リスク警戒感を受けたオプション買いが再燃し、1ヶ月物は1週間ぶりの高水準となった。

リスクリバーサルでは円コールスプレッドが一段と拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが継続した。

■変動率
・1ヶ月物7.51%⇒8.03%(08年10/24=45%)
・3ヶ月物8.68%⇒8.74%(08年10/24=31.044%)
・6ヶ月物8.92%⇒9.00% (08年10/24=25.50%)
・1年物9.39%⇒9.40%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1ヶ月物+0.21%⇒+0.35%(08年10/27=+10.90%)
・3ヶ月物+0.12%⇒+0.21%(08年10/27=+10.90%)
・6ヶ月物+0.06%⇒+0.17%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.05%⇒+0.16%(8年10/27=+10.71%)

《KK》

 提供:フィスコ

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