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2015年11月14日04時52分

【市況】通貨オプション:R/R、ドル・円下値ヘッジの円コール買い継続


 ドル・円オプション市場で変動率はまちまち。週末要因で、短期物のオプション売りが強まった一方、中長期物では全般的に買いが強かった。

リスクリバーサルでは円コールスプレッドが一段と拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが一段と強まり、1、3か月物は10月末以来で最大の水準を維持した。

■変動率
・1ヶ月物7.51%⇒7.74%(08年10/24=45%)
・3ヶ月物8.68%⇒8.67%(08年10/24=31.044%)
・6ヶ月物8.92%⇒8.99% (08年10/24=25.50%)
・1年物9.39%⇒9.40%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1ヶ月物+0.21%⇒+0.26%(08年10/27=+10.90%)
・3ヶ月物+0.12%⇒+0.14%(08年10/27=+10.90%)
・6ヶ月物+0.06%⇒+0.15%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.05%⇒+0.07%(8年10/27=+10.71%)

《KK》

 提供:フィスコ

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