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2015年11月11日04時15分

【市況】通貨オプション:R/R、円コール買い再燃、ドル・円下値ヘッジ目的


 ドル・円オプション市場で変動率は低下。円安相場が一段落したため、オプション売りが優勢となった。

リスクリバーサルでは円プットスプレッドが縮小。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが再燃し、1ヶ月物は約3週間ぶりに再び円コールスプレッドが円プットスプレッドを上回った。

■変動率
・1ヶ月物8.02%⇒7.83%(08年10/24=45%)
・3ヶ月物8.82%⇒8.56%(08年10/24=31.044%)
・6ヶ月物9.03%⇒8.88% (08年10/24=25.50%)
・1年物9.39%⇒9.30%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1ヶ月物-0.42%⇒+0.05%(08年10/27=+10.90%)
・3ヶ月物-0.29%⇒-0.05%(08年10/27=+10.90%)
・6ヶ月物-0.14%⇒0(08年10/27=+10.71%)
・1年物-0.08%⇒0(8年10/27=+10.71%)

《KK》

 提供:フィスコ

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