【市況】通貨オプション：R/R、円プット買いが後退

ドル・円オプション市場で変動率は低下。イベントリスクを受けたオプション買いが後退した。リスクリバーサルでは円プットスプレッドが縮小。円先安感に伴う円プット買いが後退した。

■変動率
・1ヶ月物8.02％⇒7.87％（08年10/24＝45％）
・3ヶ月物8.82％⇒8.54％（08年10/24＝31.044％）
・6ヶ月物9.03％⇒8.82％ （08年10/24＝25.50％)
・1年物9.39％⇒9.25％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1ヶ月物-0.42％⇒-0.20％（08年10/27=+10.90％）
・3ヶ月物-0.29％⇒-0.18％（08年10/27=+10.90％）
・6ヶ月物-0.14％⇒-0.10％（08年10/27=+10.71％）
・1年物-0.08％⇒-0.05％（8年10/27=+10.71％）

《KK》

　提供：フィスコ