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2015年11月07日03時37分

【市況】通貨オプション:円安相場を受けたOP買いが加速


ドル・円オプション市場で変動率は上昇。円安相場を受けたオプション買いに拍車がかかった。

リスクリバーサルでは円先安感に伴う円プット買いが継続した。円プットスプレッドは3か月物で6月以降、6か月、1年物で8月以降で最大となった。

■変動率
・1ヶ月物7.97%⇒8.02%(08年10/24=45%)
・3ヶ月物8.64%⇒8.82%(08年10/24=31.044%)
・6ヶ月物8.92%⇒9.03% (08年10/24=25.50%)
・1年物9.35%⇒9.39%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1ヶ月物-0.43%⇒-0.42%(08年10/27=+10.90%)
・3ヶ月物-0.27%⇒-0.29%(08年10/27=+10.90%)
・6ヶ月物-0.11%⇒-0.14%(08年10/27=+10.71%)
・1年物-0.04%⇒-0.08%(8年10/27=+10.71%)

《KK》

 提供:フィスコ

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