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2015年11月05日04時51分

【市況】通貨オプション:R/R、円先安感に伴う円プット買い


ドル・円オプション市場で変動率は上昇。円安相場を受けたオプション買いが一段と強まった。

リスクリバーサルでは円先安感に伴う円プット買いが継続。6か月物は再び円プットスプレッドが円コールスプレッドを上回った。

■変動率
・1ヶ月物7.36%⇒7.84%(08年10/24=45%)
・3ヶ月物8.24%⇒8.63%(08年10/24=31.044%)
・6ヶ月物8.63%⇒8.93% (08年10/24=25.50%)
・1年物9.10%⇒9.36%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1ヶ月物-0.21%⇒-0.38%(08年10/27=+10.90%)
・3ヶ月物-0.07%⇒-0.22%(08年10/27=+10.90%)
・6ヶ月物+0.06%⇒-0.08%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.10%⇒+0.04%(8年10/27=+10.71%)

《KK》

 提供:フィスコ

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