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2015年11月04日04時00分

【市況】通貨オプション:変動率が上昇、円安相場で


 ドル・円オプション市場で変動率は上昇。円安相場を受けたオプション買いが強まり、1ヶ月物から6ヶ月物は2ヶ月半ぶりの低水準から、1年物は3ヶ月ぶりの低水準からそれぞれ上昇した。

リスクリバーサルでは円先安感に伴う円プット買いが再燃した。

■変動率
・1ヶ月物7.26%⇒7.36%(08年10/24=45%)
・3ヶ月物8.15%⇒8.24%(08年10/24=31.044%)
・6ヶ月物8.58%⇒8.63% (08年10/24=25.50%)
・1年物9.01%⇒9.10%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1ヶ月物-0.13%⇒-0.21%(08年10/27=+10.90%)
・3ヶ月物-0.02%⇒-0.07%(08年10/27=+10.90%)
・6ヶ月物+0.09%⇒+0.06%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.12%⇒+0.10%(8年10/27=+10.71%)

《KK》

 提供:フィスコ

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