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2015年11月03日02時46分

【市況】通貨オプション:R/R、円先安感に伴う円プット買いが後退


ドル・円オプション市場で変動率は低下。レンジ相場を受けてオプション売りが継続し、1ヶ月物から6カ月物まで2ヶ月半ぶりの低水準、1年物は3か月ぶりの低水準となった。

リスクリバーサルでは円先安感に伴う円プット買いが一段と後退。6か月物は再び円コールスプレッドが円プットスプレッドを上回った。

■変動率
・1ヶ月物7.66%⇒7.26%(08年10/24=45%)
・3ヶ月物8.44%⇒8.15%(08年10/24=31.044%)
・6ヶ月物8.77%⇒8.58% (08年10/24=25.50%)
・1年物9.15%⇒9.01%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1ヶ月物-0.20%⇒-0.13%(08年10/27=+10.90%)
・3ヶ月物-0.07%⇒-0.02%(08年10/27=+10.90%)
・6ヶ月物0⇒+0.09%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.10%⇒+0.12%(8年10/27=+10.71%)

《KK》

 提供:フィスコ

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