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2015年10月31日00時48分

【市況】通貨オプション:変動率は2ヶ月ぶり低水準へ、イベントリスク受けたOP買いが後退


 ドル・円オプション市場で変動率は低下。イベントリスクを受けたオプション買いが大きく後退し、2ヶ月ぶりの低水準となった。

リスクリバーサルでは円先安感に伴う円プット買いが後退した。

■変動率
・1ヶ月物9.04%⇒7.66%(08年10/24=45%)
・3ヶ月物9.11%⇒8.44%(08年10/24=31.044%)
・6ヶ月物9.15%⇒8.77% (08年10/24=25.50%)
・1年物9.46%⇒9.15%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1ヶ月物-0.49%⇒-0.20%(08年10/27=+10.90%)
・3ヶ月物-0.12%⇒-0.07%(08年10/27=+10.90%)
・6ヶ月物-0.01%⇒0(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.06%⇒+0.10%(8年10/27=+10.71%)

《KK》

 提供:フィスコ

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