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2015年10月27日02時32分

【市況】通貨オプション:イベントリスクを受けたOP買い継続


ドル・円オプション市場で変動率は続伸。イベントリスクを受けたオプション買いが一段と強まった。

リスクリバーサルでは、円先安感に伴う円プット買いが継続した。1ヶ月物と、3か月物の円プットスプレッドは6月来で最大。6か月の円コールスプレッドは8月来で最小となった。

■変動率
・1ヶ月物9.45%⇒9.50%(08年10/24=45%)
・3ヶ月物8.97%⇒8.98%(08年10/24=31.044%)
・6ヶ月物9.17%⇒9.19% (08年10/24=25.50%)
・1年物9.48%⇒9.51%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1ヶ月物-0.21%⇒-0.28%(08年10/27=+10.90%)
・3ヶ月物-0.01%⇒-0.03%(08年10/27=+10.90%)
・6ヶ月物+0.10%⇒+0.05%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.15%⇒+0.14%(8年10/27=+10.71%)

《KK》

 提供:フィスコ

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