市場ニュース

戻る
2015年10月24日01時52分

【市況】通貨オプション:R/R、1、3か月物は円プット優勢、2ヶ月ぶり


 ドル・円オプション市場で変動率は上昇。イベントリスクを受けたオプション買いが強まった。

リスクリバーサルでは、円先安感に伴う円プット買いが加速。1ヶ月物と、3か月物は8月初旬以降2ヶ月半ぶりに円プットスプレッドが円コールスプレッドを上回った。

■変動率
・1ヶ月物8.92%⇒9.45%(08年10/24=45%)
・3ヶ月物8.70%⇒8.97%(08年10/24=31.044%)
・6ヶ月物9.00%⇒9.17% (08年10/24=25.50%)
・1年物9.32%⇒9.48%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1ヶ月物+0.07%⇒-0.21%(08年10/27=+10.90%)
・3ヶ月物+0.26%⇒-0.01%(08年10/27=+10.90%)
・6ヶ月物+0.27%⇒+0.10%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.21%⇒+0.15%(8年10/27=+10.71%)

《KK》

 提供:フィスコ

【関連記事・情報】

日経平均