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2015年10月23日02時53分

【市況】通貨オプション:R/R、円プット買いが加速


ドル・円オプション市場はまちまち。短期物でイベントリスクを受けたオプション買いが強まった。一方、中長期物では売りが優勢となった。

リスクリバーサルでは、円コールスプレッドが一段と縮小。全期間で円先安感に伴う円プット買いが加速し、1ヶ月物と3か月物は8月以降で最小となった。

■変動率
・1ヶ月物8.84%⇒8.92%(08年10/24=45%)
・3ヶ月物8.75%⇒8.70%(08年10/24=31.044%)
・6ヶ月物9.02%⇒9.00% (08年10/24=25.50%)
・1年物9.40%⇒9.32%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1ヶ月物+0.27%⇒+0.07%(08年10/27=+10.90%)
・3ヶ月物+0.34%⇒+0.26%(08年10/27=+10.90%)
・6ヶ月物+0.35%⇒+0.27%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.24%⇒+0.21%(8年10/27=+10.71%)

《KK》

 提供:フィスコ

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