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2015年10月22日02時28分

【市況】通貨オプション:リスク警戒感を受けたOP買いが後退


ドル・円オプション市場で変動率は低下。リスク警戒感を受けたオプション買いが一段と後退した。

リスクリバーサルでは、円コールスプレッドが縮小。1年物を除き円先安感を受けた円プット買いが優勢となった。1ヶ月物は2ヶ月ぶりで最小となった。

■変動率
・1ヶ月物9.33%⇒8.84%(08年10/24=45%)
・3ヶ月物9.06%⇒8.75%(08年10/24=31.044%)
・6ヶ月物9.29%⇒9.02% (08年10/24=25.50%)
・1年物9.53%⇒9.40%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1ヶ月物+0.48%⇒+0.27%(08年10/27=+10.90%)
・3ヶ月物+0.44%⇒+0.34%(08年10/27=+10.90%)
・6ヶ月物+0.40%⇒+0.35%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.24%⇒+0.24%(8年10/27=+10.71%)

《KK》

 提供:フィスコ

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