【市況】通貨オプション：リスク警戒感を受けたOP買いが後退

ドル・円オプション市場で変動率は低下。リスク警戒感を受けたオプション買いが後退、1ヶ月物を除いて2ヶ月ぶりの低水準となった。

リスクリバーサルでは、円コールスプレッドが一段と縮小。円先安感を受けた円プット買いが継続した。

■変動率
・1ヶ月物9.33％⇒8.88％（08年10/24＝45％）
・3ヶ月物9.06％⇒8.78％（08年10/24＝31.044％）
・6ヶ月物9.29％⇒9.05％ （08年10/24＝25.50％)
・1年物9.53％⇒9.40％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1ヶ月物+0.48％⇒+0.43％（08年10/27=+10.90％）
・3ヶ月物+0.44％⇒+0.42％（08年10/27=+10.90％）
・6ヶ月物+0.40％⇒+0.38％（08年10/27=+10.71％）
・1年物+0.24％⇒+0.25％（8年10/27=+10.71％）

《KK》

　提供：フィスコ