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2015年10月21日02時00分

【市況】通貨オプション:リスク警戒感を受けたOP買いが後退


ドル・円オプション市場で変動率は低下。リスク警戒感を受けたオプション買いが後退、1ヶ月物を除いて2ヶ月ぶりの低水準となった。

リスクリバーサルでは、円コールスプレッドが一段と縮小。円先安感を受けた円プット買いが継続した。

■変動率
・1ヶ月物9.33%⇒8.88%(08年10/24=45%)
・3ヶ月物9.06%⇒8.78%(08年10/24=31.044%)
・6ヶ月物9.29%⇒9.05% (08年10/24=25.50%)
・1年物9.53%⇒9.40%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1ヶ月物+0.48%⇒+0.43%(08年10/27=+10.90%)
・3ヶ月物+0.44%⇒+0.42%(08年10/27=+10.90%)
・6ヶ月物+0.40%⇒+0.38%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.24%⇒+0.25%(8年10/27=+10.71%)

《KK》

 提供:フィスコ

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