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2015年10月20日03時09分

【市況】通貨オプション:円先安感を受けた円プット買い


ドル・円オプション市場はまちまち。短期物でリスク警戒感を受けたオプション買いが強まった一方、中長期物ではオプション売りが優勢となった。

リスクリバーサルでは、円コールスプレッドが縮小。円先安感を受けた円プット買いが優勢となった。

■変動率
・1ヶ月物9.08%⇒9.33%(08年10/24=45%)
・3ヶ月物9.15%⇒9.06%(08年10/24=31.044%)
・6ヶ月物9.37%⇒9.29% (08年10/24=25.50%)
・1年物9.54%⇒9.53%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1ヶ月物+0.51%⇒+0.48%(08年10/27=+10.90%)
・3ヶ月物+0.45%⇒+0.44%(08年10/27=+10.90%)
・6ヶ月物+0.41%⇒+0.40%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.26%⇒+0.24%(8年10/27=+10.71%)

《KK》

 提供:フィスコ

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