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2015年10月15日03時16分

【市況】通貨オプション:変動率上昇、リスク警戒感を受けたOP買い


ドル・円オプション市場で変動率は上昇。リスク警戒感を受けたオプション買いが強まった。

リスクリバーサルでは、円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが再燃した。

■変動率
・1ヶ月物8.78%⇒8.97%(08年10/24=45%)
・3ヶ月物8.95%⇒9.13%(08年10/24=31.044%)
・6ヶ月物9.25%⇒9.35% (08年10/24=25.50%)
・1年物9.55%⇒9.62%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1ヶ月物+0.29%⇒+0.39%(08年10/27=+10.90%)
・3ヶ月物+0.33%⇒+0.35%(08年10/27=+10.90%)
・6ヶ月物+0.31%⇒+0.35%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.21%⇒+0.23%(8年10/27=+10.71%)

《KK》

 提供:フィスコ

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