【市況】通貨オプション：OP売り、東京市場や米債券市場が休場で

ドル・円オプション市場で変動率は低下。日本が祝日で東京市場が休場、米国もコロンブスデーで債券市場が休場であるため、オプション売りが優勢となった。

リスクリバーサルでは、円コールスプレッドが一段と縮小。根強い日銀の追加緩和観測に円プット買いが継続した。

■変動率
・1ヶ月物9.04％⇒8.69％（08年10/24＝45％）
・3ヶ月物9.17％⇒8.93％（08年10/24＝31.044％）
・6ヶ月物9.37％⇒9.21％ （08年10/24＝25.50％)
・1年物9.56％⇒9.45％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1ヶ月物+0.39％⇒+0.34％（08年10/27=+10.90％）
・3ヶ月物+0.43％⇒+0.38％（08年10/27=+10.90％）
・6ヶ月物+0.42％⇒+0.37％（08年10/27=+10.71％）
・1年物+0.24％⇒+0.23％（8年10/27=+10.71％）

《KK》

　提供：フィスコ