【市況】通貨オプション：R/R、円先安感に伴う円プット買いが強まる

ドル・円オプション市場で変動率はまちまち。1カ月物など短期物でオプション買いが強まった一方、中長期物では売りが優勢となった。


リスクリバーサルでは円コールスプレッドが縮小。円先安感に伴う円プット買いが強まった。

■変動率
・1ヶ月物10.60％⇒10.70％（08年10/24＝45％）
・3ヶ月物10.21％⇒10.18％（08年10/24＝31.044％）
・6ヶ月物10.20％⇒10.14％ （08年10/24＝25.50％)
・1年物10.20％⇒10.15％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1ヶ月物+1.02％⇒+0.84％（08年10/27=+10.90％）
・3ヶ月物+0.86％⇒+0.72％（08年10/27=+10.90％）
・6ヶ月物+0.67％⇒+0.57％（08年10/27=+10.71％）
・1年物+0.36％⇒+0.32％（8年10/27=+10.71％）

《KK》

　提供：フィスコ