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2015年10月02日03時52分

【市況】通貨オプション:変動率低下、レンジ相場でOP売り継続


ドル・円オプション市場で変動率は低下。レンジ相場を受けたオプション売りが継続した。


リスクリバーサルでは円コールスプレッドが縮小。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが一段と後退した。

■変動率
・1ヶ月物10.79%⇒10.78% (08年10/24=45%)
・3ヶ月物10.61%⇒10.49%(08年10/24=31.044%)
・6ヶ月物10.38%⇒10.30% (08年10/24=25.50%)
・1年物10.23%⇒10.22%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1ヶ月物+1.20%⇒+1.07%(08年10/27=+10.90%)
・3ヶ月物+0.96%⇒+0.90%(08年10/27=+10.90%)
・6ヶ月物+0.77%⇒+0.67%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.38%⇒+0.34%(8年10/27=+10.71%)

《KK》

 提供:フィスコ

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