【市況】通貨オプション：リスク警戒感を受けたOP買い

ドル・円オプション市場で変動率は上昇。リスク警戒感を受けたオプション買いが強まった。リスクリバーサルでは、円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが強まった。

■変動率
・1ヶ月物10.30％⇒10.97％（08年10/24＝45％）
・3ヶ月物10.55％⇒10.70％（08年10/24＝31.044％）
・6ヶ月物10.29％⇒10.43％ （08年10/24＝25.50％)
・1年物10.16％⇒10.34％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1ヶ月物+1.17％⇒+1.37％（08年10/27=+10.90％）
・3ヶ月物+0.89％⇒+1.03％（08年10/27=+10.90％）
・6ヶ月物+0.70％⇒+0.80％（08年10/27=+10.71％）
・1年物+0.31％⇒+0.42％（8年10/27=+10.71％）

《KK》

　提供：フィスコ