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2015年09月30日02時57分

【市況】通貨オプション:リスク警戒感を受けたOP買い


ドル・円オプション市場で変動率は上昇。リスク警戒感を受けたオプション買いが強まった。リスクリバーサルでは、円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが強まった。

■変動率
・1ヶ月物10.30%⇒10.97%(08年10/24=45%)
・3ヶ月物10.55%⇒10.70%(08年10/24=31.044%)
・6ヶ月物10.29%⇒10.43% (08年10/24=25.50%)
・1年物10.16%⇒10.34%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1ヶ月物+1.17%⇒+1.37%(08年10/27=+10.90%)
・3ヶ月物+0.89%⇒+1.03%(08年10/27=+10.90%)
・6ヶ月物+0.70%⇒+0.80%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.31%⇒+0.42%(8年10/27=+10.71%)

《KK》

 提供:フィスコ

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