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2015年09月29日03時56分

【市況】通貨オプション:まちまち、短中期で円コール買い強まる


ドル・円オプション市場はまちまち。1ヶ月物ではリスク警戒感を受けたオプション買いが再燃した一方、中長期物では買いが後退した。


リスクリバーサルでは、1年物を除いてドル・円下値をヘッジする円コール買いが強まった。

■変動率
・1ヶ月物10.26%⇒10.30%(08年10/24=45%)
・3ヶ月物10.62%⇒10.55%(08年10/24=31.044%)
・6ヶ月物10.31%⇒10.29% (08年10/24=25.50%)
・1年物10.17%⇒10.16%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1ヶ月物+1.12%⇒+1.17%(08年10/27=+10.90%)
・3ヶ月物+0.87%⇒+0.89%(08年10/27=+10.90%)
・6ヶ月物+0.69%⇒+0.70%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.32%⇒+0.31%(8年10/27=+10.71%)

《KK》

 提供:フィスコ

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