市場ニュース

戻る
2015年09月26日03時52分

【市況】通貨オプション:調整か、動きまちまち


ドル・円オプション市場は調整色が強くまちまち。短中期物ではリスク警戒感を受けたオプション買いが後退した一方、1年物では買いが継続した。


リスクリバーサルでは、短中期物でドル・円下値をヘッジする円コール買いが後退。一方、6か月物では円コール買いが強まった。

■変動率
・1ヶ月物10.56%⇒10.26%(08年10/24=45%)
・3ヶ月物10.88%⇒10.62%(08年10/24=31.044%)
・6ヶ月物10.44%⇒10.31%(08年10/24=25.50%)
・1年物10.16%⇒10.17%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1ヶ月物+1.31%⇒+1.12%(08年10/27=+10.90%)
・3ヶ月物+0.97%⇒+0.87%(08年10/27=+10.90%)
・6ヶ月物+0.64%⇒+0.69%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.32%⇒+0.32%(8年10/27=+10.71%)

《KK》

 提供:フィスコ

【関連記事・情報】

日経平均