市場ニュース

戻る
2015年09月25日03時58分

【市況】通貨オプション:リスク警戒感を受けたOP買いが再燃


ドル・円オプション市場で変動率は上昇。リスク警戒感を受けたオプション買いが再燃した。リスクリバーサルでは、全般的に円コールスプレッドが拡大。ほとんどの期間でドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが強まった。

■変動率
・1ヶ月物10.09%⇒10.56%(08年10/24=45%)
・3ヶ月物10.40%⇒10.88%(08年10/24=31.044%)
・6ヶ月物10.07%⇒10.44%(08年10/24=25.50%)
・1年物10.02%⇒10.16%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1ヶ月物+1.20%⇒+1.31%(08年10/27=+10.90%)
・3ヶ月物+0.92%⇒+0.97%(08年10/27=+10.90%)
・6ヶ月物+0.64%⇒+0.64%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.30%⇒+0.32%(8年10/27=+10.71%)

《KK》

 提供:フィスコ

日経平均