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2015年09月24日02時53分

【市況】通貨オプション:R/R、円コール買いが再燃


ドル・円オプション市場で変動率はまちまち。短期物ではレンジ相場を受けたオプション売りが優勢となった一方、中長期物ではリスク警戒感を受けたオプション買いが継続した。


リスクリバーサルでは円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが再燃した。

■変動率
・1ヶ月物10.25%10.09%(08年10/24=45%)
・3ヶ月物10.34%10.40%(08年10/24=31.044%)
・6ヶ月物10.02%10.07%(08年10/24=25.50%)
・1年物9.98%10.02%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1ヶ月物+1.09%+1.20%(08年10/27=+10.90%)
・3ヶ月物+0.80%+0.92%(08年10/27=+10.90%)
・6ヶ月物+0.57%+0.64%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.24%+0.30%(8年10/27=+10.71%)

《KK》

 提供:フィスコ

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