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2015年09月23日00時52分

【市況】通貨オプション:リスク警戒感を受けたOP買いが再燃


ドル・円オプション市場で変動率は上昇。リスク警戒感を受けたオプション買いが再燃した。リスクリバーサルでは円コールスプレッドがさらに縮小。円先安感に伴う円プット買いが継続した。

■変動率
・1ヶ月物9.92%⇒10.25%(08年10/24=45%)
・3ヶ月物10.19%⇒10.34%(08年10/24=31.044%)
・6ヶ月物9.90%⇒10.02%(08年10/24=25.50%)
・1年物9.88%⇒9.98%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1ヶ月物+1.18%⇒+1.09%(08年10/27=+10.90%)
・3ヶ月物+0.86%⇒+0.80%(08年10/27=+10.90%)
・6ヶ月物+0.59%⇒+0.57%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.25%⇒+0.24%(8年10/27=+10.71%)

《KK》

 提供:フィスコ

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