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2015年09月22日03時09分

【市況】通貨オプション:イベントリスクを受けたOP買いが後退


ドル・円オプション市場では変動率が低下。イベントリスクを受けたオプション買いが後退した。リスクリバーサルでは、円コールスプレッドが縮小。円先安感に伴う円プット買いが再燃した。

■変動率
・1ヶ月物10.07%⇒9.92%(08年10/24=45%)
・3ヶ月物10.28%⇒10.19%(08年10/24=31.044%)
・6ヶ月物9.95%⇒9.90%(08年10/24=25.50%)
・1年物9.89%⇒9.88%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1ヶ月物+1.19%⇒+1.18%(08年10/27=+10.90%)
・3ヶ月物+0.87%⇒+0.86%(08年10/27=+10.90%)
・6ヶ月物+0.61%⇒+0.59%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.26%⇒+0.25%(8年10/27=+10.71%)

《KK》

 提供:フィスコ

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