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2015年09月18日02時10分

【市況】通貨オプション:調整


ドル・円オプション市場はまちまち。3か月物を除いてレンジ相場を受けたオプション売りが継続した。リスクリバーサルでも調整色が強かった。

■変動率
・1ヶ月物10.71%⇒10.56%(08年10/24=45%)
・3ヶ月物10.15%⇒10.41%(08年10/24=31.044%)
・6ヶ月物9.99%⇒9.97%(08年10/24=25.50%)
・1年物9.93%⇒9.86%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1ヶ月物+0.96%⇒+0.95%(08年10/27=+10.90%)
・3ヶ月物+0.63%⇒+0.65%(08年10/27=+10.90%)
・6ヶ月物+0.43%⇒+0.44%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.15%⇒+0.11%(8年10/27=+10.71%)

《KK》

 提供:フィスコ

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