【市況】通貨オプション：変動率上昇、リスク警戒感を受けたOP買い再燃

ドル・円オプション市場で変動率は上昇。リスク警戒感を受けたオプション買いが再燃した。リスクリバーサルでも円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが再燃した。

■変動率
・1ヶ月物11.33％⇒11.50％（08年10/24＝45％）
・3ヶ月物10.40％⇒10.73％（08年10/24＝31.044％）
・6ヶ月物10.21％⇒10.42％（08年10/24＝25.50％)
・1年物10.20％⇒10.29％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1ヶ月物1.32％⇒+1.38％（08年10/27=+10.90％）
・3ヶ月物+1.01％⇒+1.05％（08年10/27=+10.90％）
・6ヶ月物+0.60％⇒+0.69％（08年10/27=+10.71％）
・1年物+0.21％⇒+0.24％（8年10/27=+10.71％）

《KK》

　提供：フィスコ