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2015年09月11日02時58分

【市況】通貨オプション:変動率上昇、リスク警戒感を受けたOP買い再燃


ドル・円オプション市場で変動率は上昇。リスク警戒感を受けたオプション買いが再燃した。リスクリバーサルでも円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが再燃した。

■変動率
・1ヶ月物11.33%⇒11.50%(08年10/24=45%)
・3ヶ月物10.40%⇒10.73%(08年10/24=31.044%)
・6ヶ月物10.21%⇒10.42%(08年10/24=25.50%)
・1年物10.20%⇒10.29%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1ヶ月物1.32%⇒+1.38%(08年10/27=+10.90%)
・3ヶ月物+1.01%⇒+1.05%(08年10/27=+10.90%)
・6ヶ月物+0.60%⇒+0.69%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.21%⇒+0.24%(8年10/27=+10.71%)

《KK》

 提供:フィスコ

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