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2015年09月10日02時48分

【市況】通貨オプション:リスク警戒感後退で、OP売り


ドル・円オプション市場で変動率は低下。リスク警戒感を受けたオプション買いがさらに後退した。リスクリバーサルでも円コールスプレッドが年初来で最大の水準から縮小傾向にある。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが大幅に後退した。

■変動率
・1ヶ月物11.53%⇒11.33%(08年10/24=45%)
・3ヶ月物10.49%⇒10.40%(08年10/24=31.044%)
・6ヶ月物10.29%⇒10.21%(08年10/24=25.50%)
・1年物10.23%⇒10.20%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1ヶ月物+1.71%⇒+1.32%(08年10/27=+10.90%)
・3ヶ月物+1.29%⇒+1.01%(08年10/27=+10.90%)
・6ヶ月物+0.81%⇒+0.60%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.41%⇒+0.21%(8年10/27=+10.71%)

《KK》

 提供:フィスコ

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