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2015年09月09日00時49分

【市況】通貨オプション:リスク警戒感を受けたOP買いが後退


ドル・円オプション市場で変動率は低下。リスク警戒感を受けたオプション買いが後退した。リスクリバーサルは小動き。調整色が強かった。

■変動率
・1ヶ月物11.57%⇒11.53%(08年10/24=45%)
・3ヶ月物10.81%⇒10.49%(08年10/24=31.044%)
・6ヶ月物10.47%⇒10.29%(08年10/24=25.50%)
・1年物10.25%⇒10.23%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1ヶ月物+1.71%⇒+1.71%(08年10/27=+10.90%)
・3ヶ月物+1.29%⇒+1.29%(08年10/27=+10.90%)
・6ヶ月物+0.87%⇒+0.81%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.41%⇒+0.41%(8年10/27=+10.71%)

《KK》

 提供:フィスコ

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